Cílem je doručit investorům nadprůměrné výnosy v každém tržním prostředí.
Výsledky portfolio manažera:
- 2011: 16,97 % p.a.
- 2012: 36,84 % p.a.
- 2013: 47,26 % p.a.
- 2014: 31,12 % p.a.
- 2015: 27,21 % p.a.
- 2016: 40,49 % p.a.
- 2017: 21,56 % p.a.
- 2018: 20,88 % p.a.
- 2019: 20,96 % p.a.
- 2020: 40,27 % p.a.
- 2021: 31,37 % p.a.
- 2022: 24,40 % p.a.
- 2023: 45,10 % p.a.
- 2024*: 18,04 % p.a.
* za období leden – květen
Analýza objemů obchodů a cenových hladin
Podstata strategie vychází z analýzy cenových hladin různých finančních instrumentů, kde dochází ke kumulaci nadprůměrných až extrémních objemů obchodních příkazů. Tyto úrovně v budoucnu slouží jako bariéry a je očekáváno, že na nich dojde k cenovému odrazu.
Díky vysokým objemům obchodů, které se na zmíněných hladinách nacházejí, otevíráme a zároveň uzavíráme obchody v rámci jednoho obchodního dne tak, aniž by došlo k výraznějšímu ovlivnění ceny.
Nikdy nedržíme otevřené obchodní pozice přes noc, ani přes víkend, kdy může dojít k nepředvídatelným událostem ovlivňujícím trhy.
Pravidla řízení obchodu
Zajištění kapitálu je pro nás prioritou číslo jedna. Je-li kapitál správně zajištěn, pak je snazší dosáhnout zisku. Naše pravidla risk managementu definují konstantní poměr zisku ke ztrátě na každém obchodě a zároveň maximální riskovanou částku na obchod. Díky tomu můžeme řídit celkové riziko a dosahovat minimální požadované úspěšnosti strategie.
U naší strategie je nastavena hranice ztráty na 0,5 % prostředků na jednotlivý obchod a 0,5-1% zisku na obchod. Jakmile se cena dostane na jednu z hranic, obchod je uzavřen, kapitál je následně převeden zpět k makléři, kde je pod kontrolou.
Investiční brzda
Obchodování zastavujeme při poklesu hodnoty podílu o 10 %. Abychom se dostali na 10% ztrátu, museli bychom udělat více než 20 ztrátových obchodů v řadě za sebou, což se za posledních sedm let nestalo.
Průměrné čisté měsíční zhodnocení pro investora se pohybuje od 1 do 2 %.
Charakter strategie nám dovoluje, kapitál řídit dle definovaných pravidel a současně dosahovat zisků způsobem, který není u běžných investic možný.
